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| Amundi Volatility World / Amundi World Volatility | tail-risk-volatilita | Amundi Volatility World, citato anche come Amundi World Volatility, è un fondo comune UCITS che negozia volatilità attraverso opzioni quotate e variance swap su indici statunitensi, europei e asiatici, con scadenza media attorno a un anno. È uno dei pochi prodotti europei con una storia abbastanza lunga da rappresentare il comportamento di una strategia long volatility gestita attivamente. |
| Assenagon Alpha Volatility | tail-risk-volatilita | Assenagon Alpha Volatility è un fondo UCITS lussemburghese che cerca di guadagnare dall'aumento della volatilità senza limitarsi a comprare protezione sull'indice. Lo fa attraverso il dispersion trading: compra volatilità sui singoli titoli e la vende sugli indici che li raccolgono. |
| BTAL (AGF/AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) | tail-risk-volatilita | BTAL (AGF/AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) è un ETF statunitense che assume una posizione lunga sulle azioni a basso beta e corta su quelle ad alto beta, con le due gambe dimensionate per contenere l'esposizione netta al mercato. |
| CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) | tail-risk-volatilita | CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) è un ETF statunitense di protezione dal rischio di coda. Come tail, usa opzioni put; la ricostruzione disponibile attribuisce il minor costo ricorrente all'acquisto di protezione più lontana dal prezzo corrente. |
| Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging | tail-risk-volatilita | Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging è un fondo UCITS francese che combina strategie di tail risk e long volatility. È uno dei pochi prodotti armonizzati a dichiarare esplicitamente la protezione dagli eventi di coda nel proprio mandato. |
| Long volatility come asset class: convessità e premio di ribilanciamento | tail-risk-volatilita | Long volatility indica, in senso stretto, una famiglia di strategie che guadagnano quando la volatilità implicita o realizzata aumenta, soprattutto durante movimenti rapidi e disordinati dei mercati. |
| Strategia sistematica sul VIX (SVIX/UVIX, regime-based) | tail-risk-volatilita | La strategia sistematica SVIX/UVIX non è un prodotto, ma una regola di trading sugli ETP legati al VIX. Alterna tre stati: esposizione short volatility tramite SVIX, esposizione long volatility a leva tramite UVIX, oppure liquidità. L'obiettivo è distinguere i regimi nei quali il premio per vendere volatilità è favorevole da quelli nei quali prevale il rischio di uno shock. |
| TAIL — Cambria Tail Risk ETF | tail-risk-volatilita | TAIL è un ETF statunitense di Cambria Investment Management costruito come una copertura di coda tradizionale: circa il 90–95% del patrimonio resta in Treasury usati come collaterale, mentre la parte restante compra put out-of-the-money sull'S&P 500. Non è armonizzato UCITS e non è quindi accessibile al retail europeo attraverso i canali ordinari. |